Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym umożliwiają pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań.
Praktyczna wiedza – obejmuje wszystkie aspekty ryzyka kredytowego niezbędne do zarządzania nim
Renomowana kadra – zajęcia prowadzą wykładowcy doświadczeni w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Przekrojowy program – zapewnia kompleksowe ujęcie od strony finansowej, organizacyjnej i prawnej
Dlaczego warto
- Przebudowany program studiów, uwzględniający zmiany zachodzące rynku.
- Zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym omawiane podczas studiów są niezbędne do profesjonalnego zarządzania tym rodzajem ryzyka.
- Pozwala to zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i odpowiednią dochodowość prowadzonej działalności.
- Renomowana kadra z dużym i praktycznym doświadczeniem zadba o kompleksowe ujęcie tematyki zarządzania ryzykiem kredytowym i jednocześnie zaoferuje wiedzę i rozwiązania aplikowalne w miejscu pracy.
Czy dla mnie
Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym polecane są szczególnie dla osób pracujących lub chcących pracować jako:
- eksperci i specjaliści z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
- audytorzy wewnętrzni i audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym,
- pracownicy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.
Rekomendacje
Program
- Blok I. Wprowadzenie (podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym, aspekty prawne i etyczne działalności kredytowej, organizacja procesu kredytowego) (12 godz.)
- Blok II. Ocena ryzyka kredytowego na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych (kryteria oceny klientów indywidualnych, ocena przedsiębiorstw, ocena instytucji finansowych, ocena jednostek samorządu terytorialnego) (24 godz., w tym 8 godz. praktycznych zajęć)
- Blok III. Modelowanie ryzyka kredytowego (wykłady i laboratorium) (podstawy statystyczne pomiaru ryzyka; modelowanie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych (w tym modelowanie PD), modelowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (w tym modelowanie PD); modelowanie pozostałych parametrów ryzyka (w tym LGD); wykorzystania współczesnych metod analityki danych, zastosowanie ML/AI w modelowaniu ryzyka kredytowego; walidacja modeli; ryzyko portfela kredytowego i stress testy) (56 godz., w tym, 29 godz. praktycznych)
- Blok IV. Transakcje kredytowe i ich zabezpieczenie (strukturyzowanie transakcji kredytowej; zabezpieczenia kredytów; tworzenie odpisów i rezerw na kredyty i portfel kredytowy (MSSF 9 i PSR), transfer ryzyka kredytowego; windykacja; risk-based pricing; przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytów; aspekty ESG w działalności kredytowej) (50 godz.)
- Blok V. Seminarium projektowe (8 godz.)
- Blok VI. Wykłady „na zaproszenie” (10 godz.)
Razem: 160 godz.
Kierownik studiów
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego.
Wykładowcy
Kierownik studiów – absolwentka SGH (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów.
Dyrektor AI Lab w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest autorem ponad stu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod analizy danych i sztucznej inteligencji oraz posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w praktyce gospodarczej.
Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Jest biegłym rewidentem, doświadczonym wykładowcą i konsultantem, autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości oraz sekretarzem Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, działającej w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczy w projekcie „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Od wielu lat wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Prowadzi liczne szkolenia i konsultacje dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansami przedsiębiorstwa i bankowością korporacyjną. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną z pracą w biznesie. Przez wiele lat pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej, członek organów spółek (członek Rady Nadzorczej AMW Invest Sp. z o.o., Banku Pocztowego S.A. oraz PKO Leasing S.A., przewodnicząca Rady Nadzorczej PKO Faktoring S.A.), doradca Prezesa Banku PKO BP.
Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Barbary Gruszki (2002). Już w czasie studiów podjęła pracę w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Bankowości jako asystent – stażysta.
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej. Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring. Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela.
Profesor w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Główne zainteresowania badawcze obejmują statystykę stosowaną, analizę historii zdarzeń, statystykę wielowymiarową i zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych i data mining w ekonomii i naukach społecznych oraz biznesie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych. Jako trener prowadzi również szkolenia zewnętrzne.
Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Analiz Decyzyjnych i Finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa, analizą matematyczną, indukowanymi regułami decyzyjnymi oraz metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w finansach. Prowadzi zarówno zajęcia wykładowe, jak i ćwiczeniowe, a także seminaria licencjackie i magisterskie
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego oraz modelowania ryzyka. Karierę zawodową rozpoczynał w bankowości, pracując w Banku Pocztowym oraz BNP Paribas, gdzie zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem i analizy modeli.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek bankowość ubezpieczenia i finanse publiczne. Studia podyplomowe na WsPol w Szczytnie i PWSBiA w Warszawie. Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych. Certyfikat CICA – Certified Internal Controls Auditor. 15 lat doświadczenia z zakresu wyłudzeń, oszustw, nadużyć i ryzyka operacyjnego. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń. Współtwórca systemu antyfraudowego i rozwiązań mitygujących ryzyko oszustw.
Absolwent SGH (1996) na kierunku finanse i bankowość oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończył również roczny program ICAN Leadership Academy oraz cykl szkoleń z zarządzania ryzykiem kredytowym organizowanym przez Moody’s. Od ponad 20 lat związany z bankowością prywatną, obecnie w funkcji dyrektora zarządzającego ryzykiem w Banku BNP Paribas.
Prtner kierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k.; ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013).
Doktor matematyki, specjalizuje się w matematyce statystycznej. Jego doświadczenie zawodowe koncentruje się na walidacji modeli ryzyka kredytowego, projektach analitycznych i eksploracji danych, doradztwie (głównie związanym z ryzykiem kredytowym), zwalczaniu nadużyć finansowych w sektorze bankowym, sektorze telekomunikacyjnym i finansach konsumenckich. Obecnie pełni funkcję eksperta wyższego szczebla w ING Tech Poland.
absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej - Ministerstwo Sprawiedliwości.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy), uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Dyrektor Zarządzający w warszawskim biurze zeb/. Od 14 lat związany z zeb/ – firmą konsultingową specjalizującej się w doradztwie dla instytucji finansowych.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem, finansów oraz projektów, obecnie związany z sektorem nowoczesnych usług cyfrowych. Od 2024 roku pełni funkcję Head of Risk w OLX, gdzie odpowiada za nadzór nad strategią zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo procesów operacyjnych.
Członek Zarządu Digital Fingerprints S.A., Dyrektor Data Science BIK S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w 2010 roku. Posiada bogate doświadczenie naukowe, aktywnie prowadzi wykłady na SGH i w Akademii Leona Koźmińskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości w 2002 r., gdzie od początku zajmował się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania i modelowania ryzyka kredytowego oraz przygotowaniem systemów ratingowych. Dalsze doświadczanie i wiedzę budował na projektach doradczych pracując w Deloitte i EY dla różnego typu podmiotów z sektora finansowego.
Opinie o studiach
Bardzo duży przekrój wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od podstaw, teorii, przepisów i regulacji, przez ćwiczenia praktyczne z … praktykami z dużym doświadczeniem po budowę - krok po kroku - przykładowego modelu scoringowego i ratingowego. Przydaje się znajomość narzędzi SAS lub znajomość języków R lub Python. Nie trzeba być orłem z matematyki finansowej, ale trzeba chcieć się uczyć, bo nauki jest sporo, a w nagrodę pisze się pracę dyplomową :-)
Informacje techniczne
Zajęcia będą organizowane w formule mieszanej za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.
POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.
Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie).
WYMAGANIA TECHNICZNE aplikacji MICROSOFT TEAMS
Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.
Rekrutacja
Rekrutacja na 8. edycję studiów zakończona. Szczegóły o rekrutacji na 9. edycję, wkrótce.
Czas trwania studiów: 2 semestry.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
umowa o warunkach odpłatności za studia,
Dokument- formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
- odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.
Nostryfikacja i uznanie dyplomu
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:
- obecność na zajęciach,
- zdanie trzech egzaminów cząstkowych obejmujących swoim zakresem: ocenę ryzyka kredytowego i zabezpieczenia, windykację, etykę w działalności kredytowej i windykacji,
- oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej, obejmującej swoją tematyką zakres merytoryczny studiów.
Opłaty
Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych - wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4500 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna w późniejszym terminie.
W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.
Kontakt
Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl
Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl
adres do korespondencji
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa
Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego
- Studia mieszane
- Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30-16:00.
- Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl